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Fórum forex de movimento
Na segunda-feira, o JPMorgan Chase protocolou uma carta com a juíza distrital de Manhattan, Lorna Schofield, informando um acordo para acertar uma grande ação judicial antitruste, alegando que o banco conspirou com outras 11 instituições financeiras globais para manipular os preços de referência no mercado de câmbio. O meu colega Jon Stempel relatou que o JPMorgan & # 8211; que foi um dos seis bancos em um acordo forex de US $ 4,3 bilhões com os reguladores dos EUA e da Inglaterra em novembro & # 8211; pagará cerca de US $ 100 milhões a demandantes privados que alegam ter perdido dinheiro como resultado da suposta conspiração de fixação de preços.
Minha grande pergunta, quando li sobre o acordo, foi por que o JPMorgan e seus advogados na Skadden Arps Slate Meagher & amp; Flom resolveu a ação de classe de 2013 agora em vez de esperar por uma decisão sobre os bancos & # 8217; moção para demitir, que foi totalmente informada e foi discutida perante o juiz Schofield em 20 de novembro. Afinal, os bancos recentemente conseguiram desclassificar alegações de ação coletiva de que eles violaram as leis antitruste quando conspiraram para manipular outras taxas de referência, especificamente a Londres. Taxa de Oferta Interbancária e a Taxa de Oferta Interbancária de Tóquio Euroyen. Em ambos os casos, os juízes federais de Manhattan descobriram que os queixosos não puderam demonstrar que foram prejudicados por conduta anticoncorrencial, embora alguns dos réus bancários tenham admitido adulterar as taxas da Libor. Como os bancos não competiam pelos negócios no processo de fixação de preços, disseram as decisões da Libor, a alegada fixação de preços não poderia constituir uma violação antitruste.
Os bancos na ação de classe antitruste forex argumentaram exatamente a mesma coisa. A suposta violação de taxa no caso envolve a correção "& # 8220 ;, & # 8221; uma média diária de preço (calculada separadamente para mais de 150 moedas) com base em negociações dentro de um período de tempo específico de um minuto. A correção é usada em contratos futuros de moeda estrangeira e por clientes estrangeiros que desejam negociar a um preço médio, em vez de se envolver no processo de compra e venda. Os queixosos afirmam que os bancos negociaram colusivamente no período crítico de um minuto para consertar a correção e maximizar seus lucros. Os bancos, apontando para as recentes decisões da Libor, disseram que não há competição entre eles quando os clientes optam por negociar com a taxa fixa. & # 8220; O cliente está escolhendo tirar a concorrência de preços da equação, & # 8221; O advogado do JPMorgan, Boris Bershteyn, de Skadden, disse ao juiz Schofield na audiência de novembro, argumentando em nome de todos os réus dos estrangeiros. & # 8220; A configuração da correção não é uma configuração competitiva. & # 8221;
George Cary de Cleary Gottlieb Steen & amp; Hamilton, que representa a Goldman Sachs no caso de forex, acrescentou que os bancos & # 8217; alegada tática de inundar o mercado para reduzir os preços no período de um minuto que determina a correção é o oposto de uma restrição ao comércio. "É por isso que este não é um caso antitruste". É por isso que é um caso como Libor, & # 8221; Cary disse ao juiz.
Obviamente, o JPMorgan não estava convencido de que o juiz Schofield concordou ou que não teria decidido se instalar antes que ela emitisse sua decisão sobre os bancos. moção para despedir. Eu não sei exatamente o que o JPMorgan estava pensando; um representante do banco recusou Reuters & # 8217; pedido de comentário e os parceiros de Skadden, Bershteyn e Peter Greene, não responderam às minhas mensagens telefônicas. Mas a transcrição da audiência sobre os bancos & # 8217; A moção de demissão deixa claro que Schofield tem dúvidas sobre as decisões antitruste da Libor e que ela não está convencida de que seu raciocínio se aplica no caso do forex.
Schofield disse que ela não está certa de que eu concordo. com a análise antitruste no caso Libor, que, como ela mesma disse, não a vincula em nenhum caso. Além disso, ela perguntou aos advogados de defesa sobre uma diferença crítica & # 8221; entre as alegações forex e Libor. & # 8220; De alguma forma, parece que estamos falando de um ponto de referência e, quando você está falando sobre um ponto de referência, é difícil entender como você está falando sobre danos à concorrência. & # 8221; Schofield disse. "Mas aqui o benchmark foi definido pela atividade de mercado que deveria ser competitiva e supostamente não era." (Em resposta, Bershteyn disse que os acusados não acreditam que exista uma diferença 'entre' a alegada conduta nos casos Libor e forex).
Schofield, para ser justo, também teve algumas perguntas difíceis na audiência de demissão do consultor de classe Christopher Burke da Scott + Scott, que é o líder no caso de forex, juntamente com Michael Hausfeld de Hausfeld. Como, ela perguntou, a manipulação de taxa de referência pode ser uma lesão antitruste quando o processo de definição de taxa não é competitivo? Burke disse que, como os bancos supostamente executaram negociações para adulterar a correção cambial, eles afetaram diretamente o comércio no competitivo mercado de câmbio. Ninguém vende Libor, mas as pessoas compram e vendem divisas estrangeiras, & # 8221; Burke disse na audiência. "Embora a correção seja um benchmark em certo sentido, é também uma taxa real na qual as pessoas trocam libras por dólares, euros por ienes, dólares por ienes e assim por diante. # 8221;
Até agora, Burke e Hausfeld me disseram em entrevistas na terça-feira, que o JPMorgan é o único acusado de forex a ter entrado em negociações de liquidação com a classe. Burke disse que suas negociações, mediadas por Kenneth Feinberg, duram meses e se intensificam à medida que os órgãos reguladores do governo tomam medidas. De acordo com Burke, o JPMorgan e a classe estavam bem encaminhados para um acordo quando o juiz Schofield ouviu discussões sobre os bancos. moção para demitir em novembro.
Eu perguntei Burke e Hausfeld se uma negação dos bancos & # 8217; A moção de demissão aumentaria o preço da liquidação para os outros réus. & # 8220; A maneira como estas coisas funcionam, & # 8221; Burke disse: "as pessoas mais cedo ganham um desconto," # 8221; especialmente quando os réus concordam em cooperar com a classe, como ele disse que o JPMorgan tem. Hausfeld disse que, via de regra, ele não usa decisões de demissão para conduzir negociações de acordos.
Eu posso estar lendo muito entre as linhas da transcrição da audiência de 20 de novembro e da decisão do JPMorgan para resolver o caso, mas parece-me que os réus remanescentes têm algumas decisões estratégicas difíceis a tomar sobre suas perspectivas. de matar este caso em um estágio inicial. O cartão Libor só pode não jogar.
Indicador de movimento browniano do Dekalog.
O Dekalog Blog é um site interessante onde o autor, Dekalog, tenta desenvolver maneiras novas e únicas de aplicar a análise quantitativa à negociação. Em um post recente, ele discutiu o uso do conceito de movimento browniano de uma forma que criaria bandas em torno dos preços de fechamento de um gráfico. Essas bandas representariam períodos sem tendência, e um trader poderia identificar qualquer momento em que o preço estivesse fora das bandas como um período de tendência.
O método do Dekalog de usar o Brownian Motion cria bandas superiores e inferiores que definem as condições de tendência.
Na raiz da maioria das tendências, o sistema de negociação é uma maneira de definir uma existência de tendências e determinar sua direção. Usar a ideia de movimento browniano do Dekalog como a raiz de um sistema pode ser uma maneira única de identificar tendências e extrair lucros dos mercados por meio dessas tendências.
Aqui está como Dekalog explica seu conceito:
A premissa básica, tirada do movimento browniano, é que o registro natural de preço muda, em média, a uma taxa proporcional à raiz quadrada do tempo.
Tomemos, por exemplo, um período de 5 até a barra atual. & # 8221; Se tomarmos uma média móvel simples de 5 períodos das diferenças absolutas do log dos preços durante este período, obtemos um valor para o movimento médio de preços de 1 bar ao longo deste período.
Este valor é então multiplicado pela raiz quadrada de 5 e adicionado e subtraído do preço 5 dias atrás para obter um limite superior e inferior para a barra atual.
Ele então aplica esses limites superior e inferior ao gráfico:
Se a barra atual estiver entre os limites, dizemos que o movimento de preços nos últimos 5 períodos é consistente com o movimento browniano e declara ausência de tendência, ou seja, um mercado lateral.
Se a barra atual estiver fora dos limites, declaramos que o movimento do preço nas últimas 5 barras não é consistente com o movimento Browniano e que uma tendência está em vigor, para cima ou para baixo, dependendo de qual limite a barra atual está além.
A Dekalog também acredita que esse conceito poderia ter valor além de ser apenas um indicador:
É fácil imaginar muitos usos para isso em termos de criação de indicadores, mas pretendo usar os limites para atribuir uma classificação de aleatoriedade / tendência de preço ao longo de vários períodos combinados para atribuir movimento de preço a posições para posterior criação de série de preço sintético de Monte Carlo .
Forex4u. forumotion.
Visite forex4u. forumotion.
Coletamos um registro de histórico de metadados para Forex4u. forumotion. Forex 4 U Forum Otion tem uma descrição de tamanho médio que influencia positivamente a eficiência do índice dos motores de busca e, consequentemente, melhora as posições do domínio.
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Como faço para usar o índice de movimento direcional (DMI) para negociação forex?
O índice de movimento direcional, ou DMI, é um indicador de momentum usado para determinar a existência de uma tendência e força de tendência, e pode ser utilizado na negociação forex, bem como na negociação de ações ou de futuros. Pode até ser um indicador mais útil na negociação forex, uma vez que os indicadores de momentum são populares entre os investidores forex. O DMI calcula uma média móvel da expansão do alcance em um determinado período de tempo e é mostrado por duas linhas: o indicador de movimento direcional positivo, ou + DMI, e o indicador de movimento direcional negativo, ou - DMI.
As duas linhas da DMI mostram os respectivos pontos fortes de compra e venda de pressão em um mercado. Tal como acontece com o popular Indicador de Média Direcional, ou ADX, o uso de ambas as linhas fornece aos traders a capacidade de avaliar a força de compra e venda, indicando qual é mais forte, e também dando uma indicação relativa da quantidade de força contida em um preço. movimento por meio de uma escala que vai de zero a 100. Uma forte tendência é revelada por uma leitura acima de 25 que ocorre seguindo uma das linhas de DMI cruzando sobre a outra.
Em uma estratégia de negociação forex, os traders podem fazer uso do DMI como um indicador de suporte ou confirmação, combinado com uma estratégia focada principalmente na ação de preço e médias móveis. Ele também pode ser usado junto com outro indicador de intervalo ou intervalo para fornecer confirmação adicional e ajudar na escolha de um bom ponto de entrada comercial. Uma vez que a análise geral de um comerciante sugere uma posição em um mercado, um possível ponto de entrada comercial é fornecido quando há um cruzamento das linhas DMI ou quando, como mencionado acima, o estabelecimento de uma tendência firme é indicado por uma leitura DMI acima de 25. .
Na segunda-feira, o JPMorgan Chase protocolou uma carta com a juíza distrital de Manhattan, Lorna Schofield, informando um acordo para acertar uma grande ação judicial antitruste, alegando que o banco conspirou com outras 11 instituições financeiras globais para manipular os preços de referência no mercado de câmbio. O meu colega Jon Stempel relatou que o JPMorgan & # 8211; que foi um dos seis bancos em um acordo forex de US $ 4,3 bilhões com os reguladores dos EUA e da Inglaterra em novembro & # 8211; pagará cerca de US $ 100 milhões a demandantes privados que alegam ter perdido dinheiro como resultado da suposta conspiração de fixação de preços.
Minha grande pergunta, quando li sobre o acordo, foi por que o JPMorgan e seus advogados na Skadden Arps Slate Meagher & amp; Flom resolveu a ação de classe de 2013 agora em vez de esperar por uma decisão sobre os bancos & # 8217; moção para demitir, que foi totalmente informada e foi discutida perante o juiz Schofield em 20 de novembro. Afinal, os bancos recentemente conseguiram desclassificar alegações de ação coletiva de que eles violaram as leis antitruste quando conspiraram para manipular outras taxas de referência, especificamente a Londres. Taxa de Oferta Interbancária e a Taxa de Oferta Interbancária de Tóquio Euroyen. Em ambos os casos, os juízes federais de Manhattan descobriram que os queixosos não puderam demonstrar que foram prejudicados por conduta anticoncorrencial, embora alguns dos réus bancários tenham admitido adulterar as taxas da Libor. Como os bancos não competiam pelos negócios no processo de fixação de preços, disseram as decisões da Libor, a alegada fixação de preços não poderia constituir uma violação antitruste.
Os bancos na ação de classe antitruste forex argumentaram exatamente a mesma coisa. A suposta violação de taxa no caso envolve a correção "& # 8220 ;, & # 8221; uma média diária de preço (calculada separadamente para mais de 150 moedas) com base em negociações dentro de um período de tempo específico de um minuto. A correção é usada em contratos futuros de moeda estrangeira e por clientes estrangeiros que desejam negociar a um preço médio, em vez de se envolver no processo de compra e venda. Os queixosos afirmam que os bancos negociaram colusivamente no período crítico de um minuto para consertar a correção e maximizar seus lucros. Os bancos, apontando para as recentes decisões da Libor, disseram que não há competição entre eles quando os clientes optam por negociar com a taxa fixa. & # 8220; O cliente está escolhendo tirar a concorrência de preços da equação, & # 8221; O advogado do JPMorgan, Boris Bershteyn, de Skadden, disse ao juiz Schofield na audiência de novembro, argumentando em nome de todos os réus dos estrangeiros. & # 8220; A configuração da correção não é uma configuração competitiva. & # 8221;
George Cary de Cleary Gottlieb Steen & amp; Hamilton, que representa a Goldman Sachs no caso de forex, acrescentou que os bancos & # 8217; alegada tática de inundar o mercado para reduzir os preços no período de um minuto que determina a correção é o oposto de uma restrição ao comércio. "É por isso que este não é um caso antitruste". É por isso que é um caso como Libor, & # 8221; Cary disse ao juiz.
Obviamente, o JPMorgan não estava convencido de que o juiz Schofield concordou ou que não teria decidido se instalar antes que ela emitisse sua decisão sobre os bancos. moção para despedir. Eu não sei exatamente o que o JPMorgan estava pensando; um representante do banco recusou Reuters & # 8217; pedido de comentário e os parceiros de Skadden, Bershteyn e Peter Greene, não responderam às minhas mensagens telefônicas. Mas a transcrição da audiência sobre os bancos & # 8217; A moção de demissão deixa claro que Schofield tem dúvidas sobre as decisões antitruste da Libor e que ela não está convencida de que seu raciocínio se aplica no caso do forex.
Schofield disse que ela não está certa de que eu concordo. com a análise antitruste no caso Libor, que, como ela mesma disse, não a vincula em nenhum caso. Além disso, ela perguntou aos advogados de defesa sobre uma diferença crítica & # 8221; entre as alegações forex e Libor. & # 8220; De alguma forma, parece que estamos falando de um ponto de referência e, quando você está falando sobre um ponto de referência, é difícil entender como você está falando sobre danos à concorrência. & # 8221; Schofield disse. "Mas aqui o benchmark foi definido pela atividade de mercado que deveria ser competitiva e supostamente não era." (Em resposta, Bershteyn disse que os acusados não acreditam que exista uma diferença 'entre' a alegada conduta nos casos Libor e forex).
Schofield, para ser justo, também teve algumas perguntas difíceis na audiência de demissão do consultor de classe Christopher Burke da Scott + Scott, que é o líder no caso de forex, juntamente com Michael Hausfeld de Hausfeld. Como, ela perguntou, a manipulação de taxa de referência pode ser uma lesão antitruste quando o processo de definição de taxa não é competitivo? Burke disse que, como os bancos supostamente executaram negociações para adulterar a correção cambial, eles afetaram diretamente o comércio no competitivo mercado de câmbio. Ninguém vende Libor, mas as pessoas compram e vendem divisas estrangeiras, & # 8221; Burke disse na audiência. "Embora a correção seja um benchmark em certo sentido, é também uma taxa real na qual as pessoas trocam libras por dólares, euros por ienes, dólares por ienes e assim por diante. # 8221;
Até agora, Burke e Hausfeld me disseram em entrevistas na terça-feira, que o JPMorgan é o único acusado de forex a ter entrado em negociações de liquidação com a classe. Burke disse que suas negociações, mediadas por Kenneth Feinberg, duram meses e se intensificam à medida que os órgãos reguladores do governo tomam medidas. De acordo com Burke, o JPMorgan e a classe estavam bem encaminhados para um acordo quando o juiz Schofield ouviu discussões sobre os bancos. moção para demitir em novembro.
Eu perguntei Burke e Hausfeld se uma negação dos bancos & # 8217; A moção de demissão aumentaria o preço da liquidação para os outros réus. & # 8220; A maneira como estas coisas funcionam, & # 8221; Burke disse: "as pessoas mais cedo ganham um desconto," # 8221; especialmente quando os réus concordam em cooperar com a classe, como ele disse que o JPMorgan tem. Hausfeld disse que, via de regra, ele não usa decisões de demissão para conduzir negociações de acordos.
Eu posso estar lendo muito entre as linhas da transcrição da audiência de 20 de novembro e da decisão do JPMorgan para resolver o caso, mas parece-me que os réus remanescentes têm algumas decisões estratégicas difíceis a tomar sobre suas perspectivas. de matar este caso em um estágio inicial. O cartão Libor só pode não jogar.
Indicador de movimento browniano do Dekalog.
O Dekalog Blog é um site interessante onde o autor, Dekalog, tenta desenvolver maneiras novas e únicas de aplicar a análise quantitativa à negociação. Em um post recente, ele discutiu o uso do conceito de movimento browniano de uma forma que criaria bandas em torno dos preços de fechamento de um gráfico. Essas bandas representariam períodos sem tendência, e um trader poderia identificar qualquer momento em que o preço estivesse fora das bandas como um período de tendência.
O método do Dekalog de usar o Brownian Motion cria bandas superiores e inferiores que definem as condições de tendência.
Na raiz da maioria das tendências, o sistema de negociação é uma maneira de definir uma existência de tendências e determinar sua direção. Usar a ideia de movimento browniano do Dekalog como a raiz de um sistema pode ser uma maneira única de identificar tendências e extrair lucros dos mercados por meio dessas tendências.
Aqui está como Dekalog explica seu conceito:
A premissa básica, tirada do movimento browniano, é que o registro natural de preço muda, em média, a uma taxa proporcional à raiz quadrada do tempo.
Tomemos, por exemplo, um período de 5 até a barra atual. & # 8221; Se tomarmos uma média móvel simples de 5 períodos das diferenças absolutas do log dos preços durante este período, obtemos um valor para o movimento médio de preços de 1 bar ao longo deste período.
Este valor é então multiplicado pela raiz quadrada de 5 e adicionado e subtraído do preço 5 dias atrás para obter um limite superior e inferior para a barra atual.
Ele então aplica esses limites superior e inferior ao gráfico:
Se a barra atual estiver entre os limites, dizemos que o movimento de preços nos últimos 5 períodos é consistente com o movimento browniano e declara ausência de tendência, ou seja, um mercado lateral.
Se a barra atual estiver fora dos limites, declaramos que o movimento do preço nas últimas 5 barras não é consistente com o movimento Browniano e que uma tendência está em vigor, para cima ou para baixo, dependendo de qual limite a barra atual está além.
A Dekalog também acredita que esse conceito poderia ter valor além de ser apenas um indicador:
É fácil imaginar muitos usos para isso em termos de criação de indicadores, mas pretendo usar os limites para atribuir uma classificação de aleatoriedade / tendência de preço ao longo de vários períodos combinados para atribuir movimento de preço a posições para posterior criação de série de preço sintético de Monte Carlo .
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Como faço para usar o índice de movimento direcional (DMI) para negociação forex?
O índice de movimento direcional, ou DMI, é um indicador de momentum usado para determinar a existência de uma tendência e força de tendência, e pode ser utilizado na negociação forex, bem como na negociação de ações ou de futuros. Pode até ser um indicador mais útil na negociação forex, uma vez que os indicadores de momentum são populares entre os investidores forex. O DMI calcula uma média móvel da expansão do alcance em um determinado período de tempo e é mostrado por duas linhas: o indicador de movimento direcional positivo, ou + DMI, e o indicador de movimento direcional negativo, ou - DMI.
As duas linhas da DMI mostram os respectivos pontos fortes de compra e venda de pressão em um mercado. Tal como acontece com o popular Indicador de Média Direcional, ou ADX, o uso de ambas as linhas fornece aos traders a capacidade de avaliar a força de compra e venda, indicando qual é mais forte, e também dando uma indicação relativa da quantidade de força contida em um preço. movimento por meio de uma escala que vai de zero a 100. Uma forte tendência é revelada por uma leitura acima de 25 que ocorre seguindo uma das linhas de DMI cruzando sobre a outra.
Em uma estratégia de negociação forex, os traders podem fazer uso do DMI como um indicador de suporte ou confirmação, combinado com uma estratégia focada principalmente na ação de preço e médias móveis. Ele também pode ser usado junto com outro indicador de intervalo ou intervalo para fornecer confirmação adicional e ajudar na escolha de um bom ponto de entrada comercial. Uma vez que a análise geral de um comerciante sugere uma posição em um mercado, um possível ponto de entrada comercial é fornecido quando há um cruzamento das linhas DMI ou quando, como mencionado acima, o estabelecimento de uma tendência firme é indicado por uma leitura DMI acima de 25. .
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