Andar aleatoriamente opções de negociação de platina

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San Jose Opções.

Descrição: SJ Options Trading oferece opções de negociação de educação através de cursos on-line e orientação de opções pessoais. A SJ Options é conhecida por ser o primeiro curso de opções públicas a oferecer educação de margem de portfólio. Consulte Mais informação.

Um Curso Completo em Fundamentos da Opção de Negociação com Joseph Frey.

Descrição: Com ações, os comerciantes têm apenas duas alternativas principais & # 8211; comprar ou vender. Mas as opções de negociação & hellip; Consulte Mais informação.

Estratégias de Negociação da LEAPS: Poderosas Técnicas para o Sucesso na Negociação de Opções com Marty Kearney.

Descrição: Os investidores estão cada vez mais recorrendo ao LEAPS® para combinar as vantagens das opções de investimento com o & hellip; Consulte Mais informação.

J. L. Lord & # 8211; Random Walk Trading Options Platinum.

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J. L. Lord & # 8211; Random Walk Trading Options Platinum.

Descrição do Produto.

Este curso muito poderoso é dividido em duas seções independentes:

1. Cobertura Avançada de Ações.

A posse de ações é arriscada, mas pode ser gerida de forma eficaz usando uma posição de casada e / ou de colarinho. A desvantagem da compra de venda é que uma quantia no dinheiro é muito cara para comprar, então a maioria dos traders compra uma quantia fora do dinheiro. Isso deixa uma lacuna entre o preço das ações e o strike de venda e um possível sumidouro de perda.

Ao usar spreads e / ou borboletas da maneira correta, você pode efetivamente obter a mesma quantidade de proteção que se tivesse comprado um put nu - mas a um preço bastante reduzido. E a melhor parte é que a longa propagação de borboletas pode ser movida até o caixa eletrônico ou mesmo o ITM, oferecendo proteção imediata.

Este é um deve ter para qualquer comerciante de ações sério.

2. Não balanceado 1-5.

Até agora, a maioria das pessoas entende o conceito e a beleza por trás do índice SPX contra o índice OEX depois de estudar o Practical Home Study Course. Como a diferença entre esses dois índices geralmente cai à medida que o mercado diminui e aumenta à medida que o mercado avança, você pode criar posições iniciadas estrategicamente, que ganharão dinheiro quando a ação se mover na direção antecipada, mas não perderá nada quando o mercado se mover na direção errada .

Depois que o spread de 1 a 5 for compreendido, a posição pode ser "sobrecarregada", configurando uma posição em que uma superabundância de spreads longos é comprada sem criar um cenário de débito. Essas são posições ideais para se ter uma proteção “barata” ou uma aposta direcional com parâmetros de risco muito seguros.

Se você já quis aprender como os operadores de elite do OEX se espalham e criam posições para possivelmente ganhar muito dinheiro sem o débito inicial, então este curso é para você.

Isso é realmente dois livros em um, então o valor não pode ser batido.

Random Walk Trading.

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2. A caixa espalhada.

3. Reversões, conversões da caixa de 3 pernas.

4. Opção Gregos Parte 1.

6. Opção Gregos Parte 2, Volatilidade.

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8. Caixas e Opções de Estilo Europeu.

9. Coloque Paridade de Chamada, OEX Early Exercise e o Roll.

Como proteger seu dinheiro: quatro estratégias de opções.

4. Colar de Platina.

Esta é uma estratégia proprietária da Random Walk que tenta superar o colar, a estratégia de compra casada ou coberta. Levar o processo a um nível um pouco mais avançado produz resultados notáveis.

Substituindo o longo put por um spread de borboleta, um trader pode chegar ao preço atual da ação com seu hedge. Este poderoso ajuste evita as armadilhas de comprar uma quantia fora do dinheiro que permita grandes quantidades de escorregamento no estoque, enquanto evita o alto custo de comprar uma opção no dinheiro para um comércio mais seguro.

Esta mistura não é muito complexa, mas é necessário um pequeno estudo para que um comerciante troque estrategicamente os preços de exercício apropriados. Quando feito estatisticamente correto, a posição resultante pode ser uma coisa de beleza, e ao mesmo tempo fornecer proteção adequada para quase qualquer movimento de estoque normal.

Uma olhada no gráfico abaixo mostra como, com o Platinum Hedge da Random Walk, a posição ganha mais dinheiro do que um colar em um movimento mais alto. Além disso, o estoque pode cair (neste exemplo) acima de US $ 7 sem incorrer em uma perda. Suponhamos que o movimento de estoque fosse como um lançamento de moeda, em que cada lançamento resultava em uma subida ou descida de 5 dólares. Com o hedge Platinum, um movimento superior de US $ 5 resulta em um lucro de US $ 6,17 (mais do que teria sido obtido com um estoque longo simples) e se move em US $ 5 em um lucro de US $ 1,17 (onde as ações perderiam US $ 5).

Análise de Encerramento.

Examinamos 4 métodos diferentes para proteger um estoque longo, embora existam inúmeras outras estratégias disponíveis para um trader customizar suas preferências de risco. Para aqueles que têm muitas ações em uma conta, uma abordagem possivelmente melhor seria agrupar todas as ações como seu “fundo” pessoal e cobrir com um índice apropriado. Ao cobrir uma cesta de ações com um índice, os custos podem ser reduzidos substancialmente com pouco risco estatístico adicional (dependendo da diversidade de suas ações). Se você tiver dúvidas ou quiser obter mais informações sobre qualquer um desses (ou outro) material de cobertura, sinta-se à vontade para entrar em contato com a Random Walk Trading via e-mail ou telefone gratuito pelo número 1- (855) - R W T -0008.

Random Walk Trading é uma empresa de educação de negociação de opções Premier que foi criada para o estudante que deseja transformar sua paixão em uma carreira. Como tal, desejamos trabalhar apenas com aqueles que são sérios sobre sua educação.

A estratégia de troca da borboleta de asa quebrada.

1.200 razões para ser confuso.

Há momentos em que o mercado está em uma tendência tão forte que até Stevie Wonder pode ver em qual direção operar. Atualmente, no entanto, a área de mercados está agindo como um enigma envolto em um enigma. Há tantas razões para ser otimista quanto para ser de baixa.

E até mesmo os mais sofredores dos técnicos de mercado estão cientes do “número mágico” de 500 principais números técnicos do Standard e do Poor, que se situa em 1.200. O problema é que, desde essa época no mês passado, o mercado ultrapassou a SPX 1.200 uma dúzia de vezes, confundindo tanto touros como ursos.

PERGUNTA: Então, o que você troca quando está confuso sobre o que o futuro reserva?

RESPOSTA: A Borboleta de Asa Quebrada (também conhecida como BWB) é uma estratégia ideal para tais situações.

A melhor maneira de aprender a estratégia da BWB é começar com a propagação tradicional de borboletas e partir daí.

A maioria dos traders de opções está intimamente familiarizada com a propagação de borboletas como uma estratégia de baixo risco que tem um alto potencial de recompensa - se eles escolherem os ataques corretos. A construção da propagação da borboleta é bastante simples. O spread é definido como a compra simultânea de um spread vertical (call ou put) e a venda de outro spread vertical out-of-the-money (OTM) em que ambos os spreads compartilham um preço de exercício comum.

Um exemplo seria a compra de uma linha baixa 1210 & # 8211; 1200 (próximo do dinheiro) colocar spread. Para reduzir o investimento inicial desse spread de US $ 10, um trader poderia vender o spread de 1200 - 1190 (mais OTM). Como a opção de ataque 1200 é usada duas vezes, você notará que o spread borboleta resultante tem um tamanho de contrato de um contrato por dois contratos em um contrato.

Usar números reais geralmente ilustra melhor o conceito.

Na sexta-feira, 16 de setembro, o mercado está acima da linha de 1.200 SPX, e vamos supor que os mercados estão voltando para esse número “mágico” de 1.200. Gostaríamos de investir em uma borboleta onde o lucro máximo é obtido quando o S & P 500 cair para US $ 1.200. Além disso, porque os mercados têm estado tão voláteis ultimamente, vamos ficar com o & # 8216; semanalmente & # 8217; opções que expiram na sexta-feira seguinte (23 de setembro), embora pudéssemos ter escolhido qualquer ciclo de expiração desejado.

Usando os preços das opções atuais (fechamento de sexta-feira) no fechamento da negociação, colocamos rapidamente o spread de borboleta 1210-1200-1190. Lembre-se que o spread borboleta pode ser pensado como a compra de um spread e a venda de um spread adicional fora do dinheiro.

Aqui vemos que o spread borboleta tradicional pode ser comprado por um débito de US $ 0,60. Como o SPX tem um multiplicador de 100, cada spread custará US $ 60 (US $ 0,60 por ação X 100 multiplicador = US $ 60). Pela definição da maioria dos comerciantes de "risco versus recompensa", este é um comércio decente. Como o máximo que pode ser feito em uma borboleta é a distância entre os preços de exercício (US $ 10 neste exemplo), estamos arriscando US $ 60 para fazer até US $ 1.000.

O gráfico de risco abaixo mostra uma imagem muito otimista que poderia ter pessoas correndo para abrir contas de corretagem amanhã. Aguarde um momento, no entanto.

Existem dois problemas inerentes à borboleta tradicional:

1. O estoque tem que fechar dentro do intervalo de lucratividade no vencimento.

2. O mercado pode subir em vez de descer (como somos postulados).

Como nós consertamos isso?

Existe uma solução possível para o problema inerente da propagação de borboletas - o BWB.

Ao mover a greve (1190 neste exemplo) para baixo mais uma greve, estaremos pagando menos por esse spread, erradicando assim as preocupações de que o mercado poderia subir mais quando estivermos antecipando a queda. Sabemos que o spread tradicional de borboletas é composto por uma distribuição vertical longa e curta de tamanhos iguais. No exemplo acima, compramos um spread de $ 10 (1210 - 1200) e vendemos um spread de $ 10 (1200 - 1190).

Mas e se comprássemos um spread de $ 10 e vendêssemos um spread maior? Vamos usar $ 15 para o nosso exemplo. A lógica nos diria que a venda de um spread de US $ 15 trará mais dinheiro do que a venda de um spread de US $ 10, e será. Suponha, por exemplo, que compramos o mesmo spread de 1210 - 1200 put, pois acreditamos que o subjacente está voltando a US $ 1.200. Então, em vez de vender o spread de 1200-1190 ($ 10), vendemos o spread de 1200 - 1185 ($ 15 de largura). Usando a mesma cadeia de opções acima, você perceberá que estaremos recebendo um CRÉDITO de US $ 0,50 em vez de pagar um débito de US $ 0,60.

O movimento do & # 8216; tail & # 8217; greve (1190) até 1185 terá um efeito adverso no gráfico de risco. De fato, comparar a borboleta tradicional com a BWB levará a uma decisão impulsiva de ir com a primeira ao invés da última à primeira vista.

1210 - 1200 - 1185 Borboleta de asa quebrada.

O gráfico de lucros e perdas acima mostra que o ponto de equilíbrio de desvantagem (o lugar onde o BWB deixará de ganhar dinheiro e começará a perder dinheiro) está em US $ 1.189,50. Abaixo do ponto de equilíbrio, a posição começa a perder dinheiro. Muitos traders estarão preocupados com a possibilidade de perder até US $ 4,50, e assim preferem a borboleta tradicional.

Ao decidir entre a borboleta tradicional e o BWB, você deve considerar quanto mais segura a BWB está a longo prazo. O BWB é mais seguro por três razões:

Em vez de pagar um débito de US $ 0,60, uma perda que ocorrerá com frequência com a borboleta tradicional, receberemos um crédito de US $ 0,50. Este balanço de US $ 1,10 ajuda muito a compensar o risco de US $ 4,50 ao longo de muitos ciclos de vencimento.

O ponto de equilíbrio de aproximadamente US $ 1.190 no caixa da SPX está atualmente US $ 26 fora do dinheiro.

Mais importante ainda, o longo spread de US $ 10 próximo ao caixa eletrônico protege brilhantemente o spread de US $ 15 que é o OTM. Lembre-se de que o gráfico “assustador” do BWB mostra como o spread parece no momento da expiração. Antes da expiração, a posição é muito bem protegida, e um exemplo provará isso.

Suponha que o mercado no S & amp; P caiu US $ 30 no momento em que você colocou o negócio da BWB. Isso traria o SPX para $ 1,186.01 ($ 1,216.01 & # 8211; $ 30 = $ 1,186.01). Agora você está preocupado com essa área porque está quase caindo abaixo do ponto de equilíbrio. Há uma solução simples para determinar como seria sua distribuição caso o mercado caísse tão longe e rapidamente. Pode parecer confuso no início, mas é simples. Fique com a gente.

Tudo o que temos a fazer é olhar para o spread equivalente que é $ 30 mais alto nos preços de exercício para determinar como seria o spread se o mercado caísse $ 25. Lembre-se de que, à medida que o mercado cai, o primeiro longo de 1210 strike put entrará no ITM e começará a aumentar o valor. Quando o caixa da SPX é de US $ 1.216,01, o put de 1210 é de US $ 6,01 fora do dinheiro. Se o mercado cair em US $ 30, essa quantia deixará de ser de US $ 6,01 para US $ 23,99 (a greve de 1210 US $ 1.186,01 de preço à vista da SPX = US $ 23,99 da ITM).

Assim, o 1210 put que estamos vendo agora (que é $ 6.01 OTM) será parecido com o 1240 strike put (1240 strike - $ 23,99 = $ 1,216.01). Se fizermos o mesmo para cada ataque do BWB, poderemos determinar como será o spread caso o mercado caia no ponto em nosso gráfico, onde começaremos a atingir nossa perda máxima de $ 4,50, nosso lugar assustador.

Preços atuais das opções Deep ITM.

A matemática deve acalmar seus nervos se você estivesse preocupado com a potencial perda de US $ 4,50 (no vencimento). O longo spread de US $ 10 que é o caixa eletrônico é uma proteção muito boa contra o risco do spread curto de US $ 15 que é mais OTM. O próximo gráfico ilustra como a posição parece antes da expiração. A curva representa como o spread se parecerá no momento em que o negócio for colocado.

Desde que introduzimos a borboleta de asa quebrada no mundo, a disseminação se tornou um fervor feroz. Agora você pode ver porque. Comerciantes novatos e intermediários que aprenderam que os spreads verticais são a maneira de ganhar dinheiro nos mercados (e que geralmente ficam desencantados com eles) estão adotando essa estratégia em massa. Como isso pode ser feito com as chamadas para cima e para baixo (separadamente ou combinadas para formar um estrangulamento do BWB), é possível entender por que essa estratégia foi denominada "Uma estratégia para todos os mercados".

RandomWalkTrading é uma empresa de educação que se tornou sinônimo de ser "A Bíblia da Opção de Negociação".