Consultor especialista em sistema de negociação de tartarugas
Tartaruga Negociação 1.0.
Indicador Técnico (MT4 / MT5 / CTrader)
O Indicador de Troca de Tartarugas da Metatrader implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Ele implementa os dois sistemas de fuga em um único indicador.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando um sistema comprovado de acompanhamento de tendências.
Este sistema de acompanhamento de tendência baseia-se em quebras de altos e baixos históricos para fechar e fechar negócios: é o oposto completo da abordagem de compra baixa e venda alta.
É o sistema perfeito para traders inexperientes com baixo capital. O indicador implementa alertas visuais / e-mail / som / push O indicador não repintar.
Quem eram os comerciantes de tartaruga?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um profissional bem sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
O que trocar
O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes para que, quando um mercado se movimentar, você possa montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Mantenha os comentários arrumados e respeitosos. Evite spam, autopromoção e postar informações pessoais ou de pagamento. Os comentários que estão fora do assunto, insultando, contendo links ou informações pessoais provavelmente serão excluídos. A seção de comentários é apenas para discussão. Por favor, note que nunca solicitaremos pagamentos na seção de comentários.
O sistema da tartaruga como consultor especialista.
Eu procuro um consultor especialista construído a partir do sistema de negociação das tartarugas ou um especialista se aproximando de alguns. Isso existe? Minha pesquisa permaneceu infrutífera.
sistema de tartaruga falhou muito tempo novamente. Ninguém se importa com isso agora.
sistema de tartaruga falhou muito tempo novamente. Ninguém se importa com isso agora.
Você poderia elaborar por favor? Como você descobriu o seu fracasso?
Você poderia elaborar por favor? Como você descobriu o seu fracasso?
não é que tenha falhado ... é que foi uma estratégia tão famosa que, eventualmente, quando todos souberam disso, a vantagem que a estratégia teve foi levada pelo mercado a ponto de não ser mais eficaz.
não é que tenha falhado ... é que foi uma estratégia tão famosa que, eventualmente, quando todos souberam disso, a vantagem que a estratégia teve foi levada pelo mercado a ponto de não ser mais eficaz.
Hmmm soa um pouco irônico. Mas o que significa que não foi mais eficaz, não significa que seja uma falha, mas talvez menos bem sucedida com parâmetros e configurações usadas no momento. Talvez ainda possa viver até o seu valor uma vez que alguns ajustes de parâmetros ocorram para lidar com os novos mercados?
Tartarugas EA agora disponível.
Eu procuro um consultor especialista construído a partir do sistema de negociação das tartarugas ou um especialista se aproximando de alguns. Isso existe? Minha pesquisa permaneceu infrutífera.
O sistema de tartaruga não está morto e definitivamente ainda é eficaz. Eu tenho negociado isso há vários anos com sucesso. Este ano passado eu fiz mais de 200% no mercado cambial. Moeda passa a ser o melhor mercado para negociar o sistema de tartaruga, porque é muito líquido e tende a tendência muito.
Você pode encontrar um ótimo Expert Advisor para Metatrader aqui:
E quem disse que o sistema se tornou ineficaz porque muitas pessoas trocaram é errado na minha experiência pessoal. Quanto mais pessoas trocarem esse sistema, mais efetivo se torna.
Tartaruga Trading ainda funciona.
O sistema de tartaruga não está morto e definitivamente ainda é eficaz. Eu tenho negociado isso há vários anos com sucesso. Este ano passado eu fiz mais de 200% no mercado cambial. Moeda passa a ser o melhor mercado para negociar o sistema de tartaruga, porque é muito líquido e tende a tendência muito.
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Consultor Especialista em Comércio de Tartarugas que Funciona.
O sistema de tartaruga não está morto e definitivamente ainda é eficaz. Eu tenho negociado isso há vários anos com sucesso. Este ano passado eu fiz mais de 200% no mercado cambial. Moeda passa a ser o melhor mercado para negociar o sistema de tartaruga, porque é muito líquido e tende a tendência muito.
Você pode encontrar um ótimo Expert Advisor para Metatrader aqui:
E quem disse que o sistema se tornou ineficaz porque muitas pessoas trocaram é errado na minha experiência pessoal. Quanto mais pessoas trocarem esse sistema, mais efetivo se torna.
oi ChrisKnight você fez post triplo neste segmento antigo, se você trocar usando este sistema de tartaruga você pode compartilhar aqui o manual.
PZ Turtle Trading EA.
Negocie exatamente como as tartarugas originais fizeram; Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado; Siga as tendências até o fim e lucre nos mercados de alta ou baixa; Get home run retorna aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema; Um companheiro semi-automatizado incomparável para comerciantes experientes; Negociação totalmente automatizada 24/5.
Certifique-se de baixar as dependências!
Este Expert Advisor depende do nosso Indicador MetaTrader 4 do Indicador Classic Turtle Trading.
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes pode ser bem-sucedida.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado; Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda; Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade.
Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída.
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições longas se / quando o preço atingir uma baixa de 20 dias. Feche as posições dos curtas se / quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
Ao carregar o consultor especialista em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isto é o que cada bloco de parâmetros faz.
Este grupo de parâmetros permite personalizar o período dos sistemas de negociação S1 e S2 e o uso dos filtros.
Uma vez que o comércio fosse feito, as tartarugas originais acumulariam mais três posições no primeiro, adicionando uma negociação adicional toda vez que o mercado se movesse a seu favor 50% do ATR. Este grupo de parâmetros permite desabilitar ou personalizar esse comportamento. Configurações de Stop Loss.
O stop-loss inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Intervalo Real Médio. Você pode definir seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros.
Para cada 10% de redução em suas contas, as tartarugas reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Nesse grupo de parâmetros, você pode desabilitar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.
Arturo López Pérez, investidor privado e especulador, engenheiro de software e fundador da Point Zero Trading Solutions.
Turtle Trading EA 1.0.
Consultor Especialista do Metatrader (MT4 / MT5)
O Turtle Trading EA é um Expert Advisor Metatrader4 que implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Acompanhe as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema Um companheiro semiautomatizado e incomparável para traders experientes.
Melhore sua atividade de negociação ou carteira de investimentos com uma abordagem de acompanhamento de tendência sólida, assim como nossos clientes já fizeram.
Quem eram os comerciantes de tartaruga?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um profissional bem sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.
As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!
O que trocar
O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes para que, quando um mercado se movimentar, você possa montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Ao carregar o indicador ou EA em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
As tartarugas originais negociavam dois períodos de fuga com um filtro de negociação muito especial: eles ignorariam uma negociação se o último sinal fosse lucrativo. Esse grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e interrupção e habilite ou desabilite o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma negociação fosse feita, as tartarugas originais acumulariam mais três posições no topo da primeira, adicionando uma negociação adicional toda vez que o mercado se movesse em seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desabilitar ou personalizar esse comportamento. Configurações de Stop Loss O loss-stop inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Average True Range. Você pode definir seu próprio stop-loss usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Para cada 10% de redução em sua conta, as tartarugas reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Nesse grupo de parâmetros, você pode desabilitar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.
Mantenha os comentários arrumados e respeitosos. Evite spam, autopromoção e postar informações pessoais ou de pagamento. Os comentários que estão fora do assunto, insultando, contendo links ou informações pessoais provavelmente serão excluídos. A seção de comentários é apenas para discussão. Por favor, note que nunca solicitaremos pagamentos na seção de comentários.
Guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga.
Negociação de tartaruga é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços saem dos canais de curto prazo. O objetivo é traçar tendências de longo prazo desde o começo.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980, por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons traders nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome “trading de tartaruga” foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, resume os resultados “lentos mas seguros” deste sistema. Em contraste com sistemas complexos de caixa preta, as regras de negociação de tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema & # 8212; Eu recomendo.
As primeiras formas de negociação de tartaruga eram manuais. E exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para o sucesso comercial. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais mercados negociar. O comércio de tartarugas é baseado em detectar e saltar a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados de alta liquidez, geralmente futuros. Como as mudanças de tendências de longo prazo são raras, você precisa escolher mercados líquidos nos quais possa encontrar oportunidades comerciais suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agrícolas, eu gosto de milho, soja e trigo de inverno vermelho macio. Os melhores índices de ações são o E-mini S & P 500, o E-mini NASDAQ100 e o E-mini Dow. No grupo Energy, gosto do E-mini Crude (CL), do E-mini natgas e do Heating Oil.
E, no Forex, são AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de taxa de juros de derivativos, eu gosto de Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais, os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre.
Como o comércio de tartaruga é um empreendimento de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem-sucedidos, você deve escolher um grupo razoavelmente amplo de futuros. Os que estão acima são os meus favoritos, embora outros também funcionem se forem muito líquidos. Por exemplo, no passado, negociei os futuros do Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, negocio apenas os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas após o vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre vejo e negocio os mesmos futuros.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartaruga, você vai sair muitas vezes para cada home run que você acertar. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações das quais será rapidamente interrompido. No entanto, nas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em uma negociação vencedora precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para a gestão de risco, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho correto da posição. Você precisará programar seu sistema de negociações mecânicas para garantir que não fique sem dinheiro antes de entrar em um home run.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartaruga é usar uma posição de risco baseada em volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para suavizar a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólar de cada tipo de contrato.
Isso funciona muito bem. O negociante de tartaruga entra em posições que consistem em contratos menos onerosos, ou contratos mais baratos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando um contrato pequeno requer, digamos, US $ 3.000 em margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto quando eu entro em uma posição com contratos futuros que exigem US $ 1.500 em margem, eu compro / vendo dois contratos.
Esse método garante que as negociações em diferentes mercados tenham chances semelhantes para uma perda ou ganho em dólar específico. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, com a comercialização bem-sucedida de tartarugas nesse mercado, você ainda ganhará muito, porque está mantendo mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de “N”
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real de 20 dias em movimento exponencial (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preço em um único dia em um determinado mercado, incluindo as lacunas de abertura. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar o seu sistema de negociação de tartaruga para calcular o intervalo verdadeiro como este:
True Range = O maior de: Hoje é a baixa menos a baixa de hoje, ou a de hoje menos menos o fechamento do dia anterior ou o mínimo do dia anterior menos a baixa de hoje. Em resumo:
TR = (máximo de) TH & # 8211; TL; ou TH & # 8211; PDC; ou PDC & # 8211; TL
O N diário é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (onde PDN é o N do dia anterior e TR é o intervalo verdadeiro do dia atual.)
Como a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitar o risco ajustando a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto de valor do contrato] x N.
Nos momentos em que sinto aversão ao risco “normal”, defino 1 N como igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessa ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais depreciada que o normal, defino 1 N como igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)
Veja um exemplo de óleo de aquecimento (HO):
Dia Alto Baixo Fechar TR N.
1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134.
2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132.
3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134.
4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134.
5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139.
6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137.
7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136.
8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134.
9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138.
10 3,66650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134.
11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131.
12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138.
13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137.
14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139.
15 3,7168 3,7100 3,7124 0,0081 0,0136.
16 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136.
17 3,7265 3,7098 3,7098 0,0167 0,0138.
18 3,7184 3,7110 3,7184 0,0086 0,0135.
19 3,7280 3,7200 3,7228 0,0096 0,0133.
20 3,7375 3,7227 3,7359 0,0148 0,0134.
21 3,7447 3,7310 3,7389 0,0137 0,0134.
22 3,7420 3,7140 3,7162 0,0280 0,0141.
Para HO, o dólar por ponto é de US $ 42.000, porque o tamanho do contrato é de 42.000 galões e o contrato é cotado em dólares.
Assumindo um tamanho de conta de comercialização de tartaruga de US $ 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) calculado usando o valor de N = 0,0141 para o Dia 22 é:
Tamanho da unidade = [.001 x $ 1 milhão] / [.0141 x 42.000] = 16,80.
Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e de unidade semanalmente ou até mesmo diariamente.
O dimensionamento de posição ajuda você a criar posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados em que você negocia. É importante comercializar com a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis.
Você deve garantir que as frações do tamanho da posição permitirão que você negocie pelo menos um contrato em cada mercado. Contas pequenas serão vítimas de granularidade.
A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar o tamanho de sua posição, bem como o risco da posição e o risco total da carteira.
As regras de gerenciamento de risco do comércio de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação para limitar a exposição em um único mercado a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados a um total de 8 unidades e sua exposição total à direção ou curto) em todos os mercados para um total máximo de 12 unidades em cada direção.
Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga.
Os cálculos N acima fornecem o tamanho de posição apropriado. E, um sistema de negociação de tartarugas mecânicas gerará sinais claros, portanto entradas automáticas são fáceis.
Você entrará em seus mercados escolhidos quando os preços saírem dos canais de Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move além do limite alto ou baixo do período anterior de 20 dias.
Apesar da disponibilidade ininterrupta do e-mini trading, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma lacuna de preço ao abrir, eu entrarei na negociação se o preço estiver se movendo na minha direção de destino ao abrir.
Eu entro no comércio quando o preço passa um tick além do maior ou menor dos 20 dias anteriores.
No entanto, aqui está uma advertência importante: se a última fuga, longa ou curta, resultasse em uma negociação vencedora, eu não entraria na negociação atual.
Não importa se essa última quebra não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última quebra foi realmente negociada e foi um perdedor.
E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga mover 2N contra mim antes de uma saída lucrativa no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo.
Para repetir: eu só entro em negociações depois de uma quebra de perda anterior. Como uma alternativa para evitar perder grandes movimentos do mercado, posso negociar no final de um período de "fuga à prova de falhas" de 55 dias.
Ao aderir a esta advertência, você aumentará muito sua chance de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada como falsa por esse comércio (hipotético) perdedor.
Alguns operadores de tartarugas usam um método alternativo que envolve a realização de todos os negócios de fuga, mesmo se o comércio de fuga anterior tivesse perdido ou tivesse perdido. Mas, para contas pessoais de negociação de tartaruga, descobri que meus rebaixamentos são menores quando se adere à regra de negociar apenas se o comércio de fuga anterior foi ou teria sido um perdedor.
Tamanho da encomenda.
Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de pedido de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, estou em um período de redução mais profunda do que o habitual. Nesse caso, eu entro no tamanho de ½ unidade.
Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adicionará automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento adicional de preço ½ N, enquanto o preço continua na direção desejada.
O sistema de negociação mecânica continua aumentando a minha participação até que o limite de posição seja atingido, digamos, em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens limite, embora você também possa programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar.
Veja um exemplo de entrada no futuro de ouro (GC):
N = 12,50, e a longa fuga é de US $ 1310.
Eu compro a primeira unidade em 1310. Compro a segunda unidade pelo preço [1310 + (½ x 12,50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.
Então, se o preço continuar, compro a terceira unidade a [1316.30 + (½ x 12,50 = 1322,55] arredondada para 1322,60.
Finalmente, se o ouro continuar avançando, eu compro a quarta e última unidade a [1322,60 + (½ x 12,50) = 1328,85] arredondada para 1328,90.
Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo on-the-fly, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
O comércio de tartaruga pára.
O comércio de tartarugas envolve muitas pequenas perdas enquanto espera para pegar as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência, que são grandes vencedores. Preservar a equidade é criticamente importante.
Meu sistema de negociação automática de tartarugas ajuda minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional da negociação, por isso, entro automaticamente nos vencedores.
As paradas são baseadas em valores de N e nenhuma transação individual representa mais de 2% de risco para minha conta. As paradas são definidas como 2N, uma vez que cada N do movimento de preço é igual a 1% do patrimônio da minha conta.
Assim, para posições longas, defino o stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento do pedido) e, para posições curtas, o stop está em 2N acima do meu ponto de entrada.
Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que está se movendo na direção desejada, eu aumento as paradas para as entradas anteriores em ½ N.
Isso geralmente significa que colocarei todas as minhas paradas para a posição total em 2 N da unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados vazios em aberto ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes.
As vantagens de usar paradas baseadas em N são óbvias - As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada.
Saindo de um comércio.
Como o comércio de tartaruga significa que eu devo sofrer muitos pequenos “strike-outs” para aproveitar relativamente poucas “home-runs”, tenho o cuidado de não sair de negociações vencedoras muito cedo.
Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias em minhas entradas longas e com uma alta de 10 dias para posições vendidas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sairá da posição inteira.
O sistema de negociação mecânica ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um negócio lucrativo muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão e não jogo nenhum jogo de "esperar para ver". Eu deixei meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões por mim.
Pode ser angustiante ver minha conta engordar drasticamente durante uma grande jogada no mercado com uma negociação vencedora, depois devolver "ganhos de papel" significativos antes de parar. Ainda assim, meu sistema de negociação mecânica funciona muito bem.
Algoritmos de negociação de tartaruga oferecem uma maneira rápida de construir seu próprio sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz.
Se você tem a disciplina para manter suas mãos e deixar seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, o comércio de tartarugas pode ser sua melhor escolha.
Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente vencem a corrida…
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